Projet d'économétrie : le modèle de marché

Extraits

[...] L'application du test de Durbin-Watson nécessite que soient remplies trois conditions: Un nombre d'observations supérieur à 15: c'est le cas ici car nous avons 51 observations le modèle doit comporter un terme constant: ce qui est le cas ici le modèle doit être spécifié en série temporelle: c'est le cas ici Toutes les conditions sont remplies, nous pouvons donc appliquer le test de Durbin-Watson au modèle Cette statistique est comprise entre 0 et 4. Lorsque cette statistique de Durbin et Watson est calculée, nous comparons la cette valeur avec celle lue dans la table Durbin et Watson. [...]

[...] Projet d'économétrie : le modèle de marché Autocorrélation des erreurs Nous parlons d'autocorrélation des erreurs lorsque ces dernières sont liées par un processus de reproduction. L'autocorrélation des erreurs se rencontre essentiellement dans les modèles en série temporelle. On utilise le test de Durbin Watson pour savoir si le problème d'autocorrélation existe. [...]